Die langfristigen Renditen öffentlicher Anleihen werden als Monatsdurchschnitt (nicht saisonbereinigte Daten) berechnet. Sie beziehen sich auf Renditen der Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt vor Abzug der Steuern mit einer Restlaufzeit von ungefähr 10 Jahren. Die Anleihe oder der Korb der Anleihen muss regelmäßig ersetzt werden, um Fristigkeitsverschiebungen zu vermeiden. Diese Definition wird in den Konvergenzkriterien der Wirtschafts- und Währungsunion für die langfristigen Zinssätze verwendet, wie es Artikel 121 des Vertrags von Amsterdam und das Protokoll über die Konvergenzkriterien erfordern. Alle Daten werden in Rohform dargestellt. Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)

Zeitreihen für die Euroraum: Bis Dezember 1998 sind diese Reihen ein Aggregat aus Bietungssätzen (Bid Rates"") für Einlagen im Interbankenhandel, gewichtet mit dem BIP des jeweiligen Landes. In der Folgezeit entspricht der Zinssatz dem EONIA (Euro OverNight Index Average - Durchschnitt des Euro-Tagesgeldindex), d. h. dem effektiven Tagesgeld-Referenzzinssatz für den Euro. Er ergibt sich aus dem gewichteten Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldtransaktionen im Interbankenhandel, die von den an seiner Ermittlung beteiligten Banken innerhalb des Euro-Währungsgebiets getätigt werden. Der EONIA wird unter Mithilfe der Europäischen Zentralbank berechnet. Zeitreihen für EU15: Bis Dezember 1998 stellen diese Reihen einen theoretischen Zinssatz dar; er basiert auf einer Aggregierung von Tagesgeldsätzen, die mit dem BIP des jeweiligen Landes gewichtet sind. In der Folgezeit ist der Zinssatz ein Durchschnittswert aus dem EONIA und den mit dem jeweiligen BIP gewichteten Sätzen der Länder, die der Euroraum nicht angehören. Nationale Zeitreihen: Hier handelt es sich im Allgemeinen um Tagesgeldzinssätze im Interbankenhandel. Quelle: Die Europäische Zentralbank."

Die Dreimonatszinssätze sind eine Reihe kurzfristiger Zinssätze, die den Geldmarkt im Binnenmarkt abbilden. Seit Januar 1999 ist der Dreimonatszinssatz EURo InterBank Offererd rate" EURIBOR die relevante Reihe für das Euro-Währungsgebiet. Der EURIBOR ist der Benchmark-Zinssatz des großen Euro-Geldmarktes, der seit 1999 entstanden ist. Zu diesem Satz bietet eine Primärbank einer anderen Primärbank Euro-Termingelder im Interbankengeschäft an. Der Euribor ergibt sich aus Datenmeldungen von Banken mit einem besonders großem Geschäftsvolumen auf den Geldmärkten des Euro-Währungsgebietes. Dieses Bankenpanel setzt sich zusammen aus Banken, die dem Euro-Währungsgebiet von Anbeginn angehören, Banken, die dem Euro-Währungsgebiet nicht von Anbeginn angehörten und großen internationalen Banken, die in Ländern außerhalb der EU ansässig sind, aber umfangreiche Geschäfte im Euro-Währungsgebiet abwickeln. Monatsdaten sind als Durchschnitt täglicher Daten berechnet. Alle Daten werden in Rohform dargestellt. Quelle: Europäische Zentralbank (EZB)"

Eine Renditestrukturkurve (bekanntlich die zeitliche Struktur der Zinssätze) bildet die Beziehung ab zwischen Marktvergütungs(Zins)sätzen und der bis zur Fälligkeit der Schuldverschreibungen verbleibenden Zeit. Die Nullkupon-Renditestrukturkurven und die entsprechenden Zeitreihen sind auf der Basis von AAA gerateten Staatsanleihen des Eurowährungsgebietes berechnet, d.h. Schuldverschreibungen mit der besten Risikobeurteilung. Sie bilden die Erträge bis zur Fälligkeit hypothetischer Nullkuponanleihen ab. Quelle: Die Europäische Zentralbank.